诺安景鑫保本混合型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:①上述基金业绩指标不包括持有人营运基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

②当期实现收益是指扣除相关费用后基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期实现收益加上当期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:基金业绩的基准是保本期相同的2年期银行定期存款的税后收益率。

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:①本基金的基金合同于2015年12月8日生效。截至2016年3月31日，该基金成立不到一年。

②基金的开放期为6个月，截至2016年3月31日，基金的开放期尚未结束。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:①此处基金经理的任命日期为基金合同生效日期；

(二)证券从业的含义符合《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，诺安精信宝本混合证券投资基金经理严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，遵守《诺安精信宝本混合证券投资基金基金合同》的规定，遵守公司的管理制度。基金投资管理中不存在违法行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司对诺安基金管理有限公司公平交易制度进行了更新和完善..系统范围包括国内上市股票和债券一级市场认购和二级市场交易等投资管理活动，还涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行和绩效评价等投资管理活动的所有相关环节。

在投资研究方面，公司建立了适用于整个公司所有投资组合的证券选择库。在此基础上，不同的投资组合根据其不同的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有完善的投资授权制度，明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等投资决策机构的职责和权限。投资组合经理可以在授权范围内独立决策，超出投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，通过该平台可以发布所有内部和外部的研究报告，并保证该平台对所有研究人员和投资组合经理开放。

在交易执行方面，对于市场交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心根据时间优先和价格优先的原则执行所有指令。如果多个投资组合同时对同一证券发出同方向的投资指令，且市场价格在指令限额内，投资交易系统会自动将该证券的每个交易报告按比例拆分成每个投资组合；对于债券一级市场认购、非公开发行股票认购等非集中竞价交易的交易分配，在参与认购前，各投资组合经理独立确定认购价格和数量，并向交易中心发出认购指令。配额确定后，公司将根据价格优先的原则进行分配。如果购买价格相同，将根据该价格下每个投资组合的购买数量按比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台和交易所大宗交易，投资组合经理以投资组合的名义向交易中心发出投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手进行询价和交易确认，并按照“时间优先、价格优先”的原则，保证每个投资组合有公平的交易机会。

在本报告所述期间，公平贸易制度的总体执行情况良好，没有发现违反公平贸易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金无异常交易行为。报告期内，当日反向交易较少的基金管理人管理的所有投资组合单边交易量不超过当日证券交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，国内“供应方改革”正式启动，重组和产能削减步伐加快，结果需要长期检验。受人民币汇率波动、国内食品价格上涨等因素影响，中国人民银行没有继续大幅放松货币政策，只是在此期间将标准下调了50个基点。债券市场呈现波动模式，信用风险事件更加频繁，低评级债券的信用利差不断扩大。

在投资操作方面，诺安精信保宝一季度控制开仓步伐，配置债券头寸，重点关注中短期品种。

展望2016年第二季度的债券市场，经济和通胀的短期趋势值得关注，基金的稳定性也需要跟踪。在经济下行趋势下，信用风险防范变得越来越重要。

诺安精信宝本将逐步增加债券头寸，积极参与创新。

4.5报告期内基金的业绩

截至报告期末，基金份额净值为0.996元。报告期内，基金份额净增长率为-0.50%，同期业绩基准收益率为0.53%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，基金连续20个工作日基金份额持有人数量不低于200人，或者基金资产净值不低于5000万元。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1除中材科技外，本报告期内基金投资的前十大证券的发行人在本报告期内未受到监管机构的调查，也未在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

2015年5月12日，中材科技股份有限公司控股子公司中材科技风电叶片有限公司(以下简称“中材叶片”)收到北京市延庆县环保局的“行政处罚预先通知”，主要原因是涂装车间磨片切割用高负压空除尘设备管道终端损坏，导致空气污染防治设施使用不正常。

截至报告期末，中材科技(002080)为基金十大尴尬股。从投资的角度来看，我们认为公司的估值很低；此外，根据公司公告，中材刀片相关设备的改造和维护已经完成。上述行政监管措施不影响公司的长期竞争力。因此，基金继续持有中材科技。本基金对该股票的投资符合法律、法规和公司制度。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，除基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票投资。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，分项之和与总额之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:总认购份额包括股息再投资和转换成股份，总赎回份额包括转换出股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)中国证券监督管理委员会批准诺安精信保本混合证券投资基金募集文件。

②诺安精信担保混合证券投资基金基金合同。

③诺安精信担保混合证券投资基金托管协议。

④诺安精信保本混合型证券投资基金担保合同。

⑤基金管理人的批准文件和营业执照。

⑥诺安精信宝本混合证券投资基金2016年第一季度报告文本。

⑦报告期内诺安精信宝本混合证券投资基金在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看，或者以工作成本购买拷贝。

如果投资者对这份报告有任何疑问，他们可以拨打基金经理的全国统一客户服务电话:400-888-8998，或访问基金经理的网站www.lionfund了解详情。

狮子基金管理有限公司

2016年4月20日