诺安货币市场基金2016第一季度报告

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基金经理:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年4月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:①本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。本期利润为当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

②自2012年2月12日起，基金采用销售服务费分级收费方式，基金份额分为两级:a股基金份额和b股基金份额。详情请参考相关公告。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

努安货币a

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努安货币b

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注:①基金的利润分配方式为“日分配、月支付”。

②基金业绩的基准是:当期银行个人当期储蓄率(税后)。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

努安货币a

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努安货币b

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注:自2012年2月12日起，基金实行销售服务费分级收费方式，基金份额分为两级:a股基金份额和b股基金份额。详情请参考相关公告。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:①此处基金经理的任命日期和离职日期为公司决策和公告的日期；

(二)证券业的含义符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，诺安货币市场基金经理严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，遵守《诺安货币市场基金合同》的规定，遵守公司的管理制度。基金投资管理中不存在违法行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司对诺安基金管理有限公司公平交易制度进行了更新和完善..系统范围包括国内上市股票和债券一级市场认购和二级市场交易等投资管理活动，还涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行和绩效评价等投资管理活动的所有相关环节。

在投资研究方面，公司建立了适用于整个公司所有投资组合的证券选择库。在此基础上，不同的投资组合根据其不同的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有完善的投资授权制度，明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等投资决策机构的职责和权限。投资组合经理可以在授权范围内独立决策，超出投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，通过该平台可以发布所有内部和外部的研究报告，并保证该平台对所有研究人员和投资组合经理开放。

在交易执行方面，对于市场交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心根据时间优先和价格优先的原则执行所有指令。如果多个投资组合同时对同一证券发出同方向的投资指令，且市场价格在指令限额内，投资交易系统会自动将该证券的每个交易报告按比例拆分成每个投资组合；对于债券一级市场认购、非公开发行股票认购等非集中竞价交易的交易分配，在参与认购前，各投资组合经理独立确定认购价格和数量，并向交易中心发出认购指令。配额确定后，公司将根据价格优先的原则进行分配。如果购买价格相同，将根据该价格下每个投资组合的购买数量按比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台和交易所大宗交易，投资组合经理以投资组合的名义向交易中心发出投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手进行询价和交易确认，并按照“时间优先、价格优先”的原则，保证每个投资组合有公平的交易机会。

在本报告所述期间，公平贸易制度的总体执行情况良好，没有发现违反公平贸易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金无异常交易行为。报告期内，当日反向交易较少的基金管理人管理的所有投资组合单边交易量不超过当日证券交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

基金的规模继续扩大，重点是流动性管理，并努力提高收入。积极增加短期融资配置，灵活开展反向回购和存款操作，在流动性关键时刻安排相应资金到期，保持资产流动性较强，满足投资者日常申购和赎回需求。

经理始终坚持“确保本金和资产流动性安全，努力为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产安全。在投资管理过程中，要注意控制投资、交易和操作风险，合理配置基金资产。

央行的货币政策将保持相对稳定，整体资金将保持宽松。经理将继续灵活开展反向回购和存款业务，在确保资产流动性和安全性的基础上，坚持分散投资债券的原则，通过动态调整债券资产比例释放收益，为投资者创造更高回报。

4.5报告期内基金的业绩

截至报告期末，基金的基金组合剩余期限为95天，影子定价的偏离度为0.1519%。报告期内，诺安货币a股基金份额的净收益率为0.6391%，同期诺安货币a股的基准收益率为0.0885%；诺安货币乙基金份额的净收益率为0.6997%，诺安货币乙同期业绩的基准收益率为0.0885%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，基金连续20个工作日基金份额持有人数量不低于200人，或者基金资产净值不低于5000万元。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内各交易日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

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5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

在本报告所述期间，基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1本基金采用摊余成本法定价，即估价对象列为购买成本，在剩余期限内按照实际利率法进行摊余，收益按票面利率或约定利率按日计提，并考虑购买时的溢价和折价。

5.8.2报告期内，无“持有剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据”的摊余成本超过当日基金净资产值20%的情况。

5.8.3本报告期内基金投资的前十大证券的发行人在本报告期内未受到监管机构的调查，也未在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，分项之和与总额之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:购买总额包括股息再投资、转入和水平调整转入股份，赎回总额包括转出和水平调整转出股份。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)中国证监会批准诺安货币市场基金募集文件

②诺安货币市场基金的基金合同。

③诺安货币市场基金托管协议。

④基金管理人业务资格和营业执照的审批。

⑤诺安货币市场基金2016年第一季度报告文本。

⑥报告期内诺安货币市场基金在指定报刊上披露的公告。

8.2存储位置

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看，或者以工作成本购买拷贝。

如果投资者对这份报告有任何疑问，他们可以拨打基金经理的全国统一客户服务电话:400-888-8998，或访问基金经理的网站www.lionfund了解详情。

狮子基金管理有限公司

2016年4月20日