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基金经理:华宝实业基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2016年4月18日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核,确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金2016第一季度报告

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的,所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额,当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

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2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用,计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

(2003年7月15日至2016年3月31日)

注:根据基金合同的约定,特定资产组合在基金成立之日起6个月内达到。截至2004年1月15日,基金已达到合同规定的资产配置比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

注:1 .任命日期和离职日期以基金公告为准。

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内,基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、《华宝兴业保康系列开放式证券投资基金合同》等相关法律法规及监管部门的相关规定,按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产。它在控制投资风险的基础上,在不损害基金份额持有人利益的前提下,为基金份额持有人寻求最大利益。

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由于股票和债券市场的系统性风险以及申购和赎回引起的基金资产规模的变化,保康灵活配置证券投资基金短期内经历了债券投资占基金资产净值的比例低于20%的局面。事情发生后,基金在合理的时间内进行了调整,没有给投资者带来额外的风险或损失。

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4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

在报告期内,基金经理确保所有管理的投资组合在投资管理活动和环节中得到公平对待,如授权、研究和分析、投资决策、交易执行、绩效评估等。严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票银行管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统公平交易程序、每日交易结算报告和定期基金投资业绩评价。同时,基金管理人严格遵守公平交易法律法规的相关规定和公司内部制度要求,分析公司所有投资组合的整体收益率差异、子投资类别(股票和债券)的收益率差异、连续四个季度同一方向不同时间窗口下交易的交易价格差异。分析结果未发现异常情况。

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4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内,基金管理人未在所有投资组合均参与的交易所进行公开竞价,当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量的5%。

报告期内,基金未发现异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度,a股市场大幅下跌。报告期内,沪深300指数下跌13.75%,上证综指下跌15.12%,中小板指数下跌18.22%,创业板指数下跌19.71%,深成指下跌17.45%。其中,成长型企业市场大幅下滑,而主板市场相对抗跌。在经历了1月和2月的下跌后,市场在3月份显示出稳步反弹的趋势。回顾基金第一季的运作,我们一直持谨慎态度,整体头寸非常低,持仓量稍偏向主板,同期表现处于市场中间。

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4.5报告期内基金的业绩

截至报告期末,报告期基金份额净增长率为-12.77%,同期业绩基准收益率为-3.94%,基金业绩落后基准8.83%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内,基金持有人不少于200人,或者基金资产净值连续20个工作日低于5000万元。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

截至报告期末,本基金未持有沪港通投资股票。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末,基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时,基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时,基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

该基金没有投资于股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

该基金没有投资于股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

该基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

该基金没有投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

该基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

基金管理人未发现基金投资的前十大证券的发行人在报告期内受到监管机构的调查,也未在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。没有证券投资决策程序需要特别说明

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5.11.2

基金投资的前十只股票不超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时,基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末,基金前十只股票的流通没有限制。

6开放式基金份额变化

单位:份

注:认购股份总额包括股息再投资和转换股份;总赎回份额包括转换后的份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在报告所述期间,基金管理人没有使用固有资金投资基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

中国证监会批准设立基金的文件;

华宝兴业保康系列开放式证券投资基金基金合同;

华宝兴业保康系列开放式证券投资基金招募说明书;

华宝兴业保康系列开放式证券投资基金托管协议;

基金管理人的业务资格、营业执照和章程的批准;

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格和营业执照的核准。

8.2存储位置

上述文件存放在基金经理和基金托管人的办公室,供投资者参考。

8.3访问方法

投资者可以通过基金管理人网站查阅或下载基金合同、招股说明书、托管协议以及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2016年4月20日

标题:华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金2016第一季度报告

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