华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:华商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书及其更新。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注意:

①当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

②基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注意:

①本基金合同生效日期为2015年3月17日。

(2)根据《华商健康生活与混合证券投资基金灵活配置基金合同》，基金投资范围包括国内合法发行上市的股票(包括中小板、创业板等经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货等法律法规或中国证监会允许的金融工具，但必须符合中国证监会的相关规定。基金的股票资产投资比例为0-95%，其中与健康生活相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，债券、权证、现金、货币市场工具、资产支持证券、法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5-100%，其中权证占基金净资产的0-3%。在每个交易日结束时，扣除股指期货合约所需的交易保证金后，一年内到期的现金或政府债券的总比例不得低于基金净资产值的5%。基金参与股指期货交易，应当遵守法律法规和基金合同规定的投资限制，遵守相关期货交易所的业务规则。根据基金合同的规定，基金各项资产的分配比例应在基金合同生效之日起6个月内达到基金合同的要求。基金期初期末，各项资产的分配比例符合基金合同中关于投资比例的约定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋取利益，严格遵守《基金法》等相关法律法规和基金合同的规定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行中公平对待所有投资组合。

公司建立投资研究管理平台，定期召开投资研究晨会和联合投资研究会议等。，并建立和完善投资授权制度，确保所有投资组合都能公平获取研究资源，享受公平的投资决策机会。

根据本公司所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，不同投资组合在同一天买卖相同证券的指令自动按比例分配。报告期内，系统公平交易程序运行良好，无异常情况。对于场外交易和线下交易业务，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内场外交易和线下交易业务的相关规定，确保所有投资组合享有公平交易机会。以公司名义进行的交易严格按照发行和分配或价格优先和比例分配的原则在投资组合中进行分配。报告期内，场外和线下交易公平交易系统运行良好，未出现异常情况。

公司对各投资组合的交易行为进行监测和分析，并对各投资组合在不同时间窗(1、3、5)的同向交易的保费金额和保费率进行T检验，统计保费率的主导比例。报告期内，没有违反公平交易制度，公司旗下基金之间没有利润转移。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，将异常交易界定为可能对市场价格产生重大影响、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益转移的交易，并制定了相应的防控措施。

报告期内，公司相关制度严格执行，未发现基金异常交易行为。该公司严格控制其非指数投资组合，在交易所公开竞价中参与当日反向交易。在投资造成的当日反向交易中，根据相关指标的构成比例，成交量较少的单边交易量不超过该证券当日交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

第一季度，市场遭遇了又一次股市崩盘。年初，由于担心汇率贬值和熔断机制的影响，市场持续暴跌。由于头寸沉重，市场流动性在导火索发生后丧失，基金在第一季度遭受一定损失。

4.5报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，该基金的股份净值为0.783元，累计股份净值为0.833元。本季度基金份额的净增长率为-20.83%。同期，基金业绩基准收益率为-6.84%，基金份额净增长率比业绩基准收益率低13.99个百分点。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

于报告期末，本基金并无持有沪港通。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属投资。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有权证投资。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

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注:买入头寸用正数表示，卖出头寸用负数表示，单位为手。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

根据风险管理的原则，以套期保值为目标，在风险控制的前提下，基金根据定量风险模型的统计分析参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险收益特征。

基金的股指期货交易对基金的整体风险影响不大，符合基金的投资政策和投资目标。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据基金的基金合同，基金的投资范围不包括国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

基金投资前十名证券的发行人在此期间未受到监管机构的调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券投资。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:认购股份总额包括股息再投资和转换股份；总赎回份额包括转换后的份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1 .中国证监会批准设立华商健康生活混合型证券投资基金；

2.《中国企业健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.《中国企业健康生活灵活配置混合证券投资基金托管协议》；

4.《中国企业健康生活混合型证券投资基金灵活配置招募说明书》；

5.基金管理人的业务资格批准、营业执照和章程；

6.报告期内华商在指定报刊杂志上披露的关于健康生活混合证券投资基金灵活配置的所有公告文稿。

8.2存储位置

基金经理和基金托管人。

8.3访问方法

基金经理办公地址:北京市西城区平安里西街28号中海国际中心19楼

基金托管人地址:北京市西城区下石口街1号院1号楼

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询华商基金管理有限公司基金经理..

客户服务电话:4007008880(免费长途电话)，010-58573300

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2016年4月20日